Метод хронометражу на фондовому ринку, який працює

Святий Грааль, до якого прагнуть усі торговці на фондовому ринку та активні інвестори, - це метод хронометражу на фондовому ринку, який насправді працює. Багато фінансових радників та коментаторів заперечують думку, що насправді можна пришвидшити ринок, щоб вийти, коли відбувається спад, і повернутися, щоб підняти ринок, як тільки бичачий ринок повернеться. Це може бути правдою в короткостроковій перспективі, оскільки ніхто не знає, які новини чи події призведуть до підвищення чи зниження фондового ринку щодня, а то й тиждень за тижнем. Однак, дивлячись на більш довгостроковий часовий горизонт, існує чітко ринковий метод хронометражу, який з часом довів свою цінність, оскільки він забезпечує точні сигнали щодо того, коли бути на фондовому ринку, а коли відходити на бік і утримувати готівкою.

Цей метод хронометражу на фондовому ринку використовує так званий „Дванадцятимісячний графік простого ковзаючого середнього (SMA)”. Проста ковзаюча середня розраховується шляхом додавання ціни закриття акцій або індексу фондового ринку, таких як індекс Standard and Poors 500 (S&P 500), протягом певного періоду часу, а потім поділяючи суму на кількість періодів часу використаний. Наприклад, Дванадцятимісячна проста ковзна середня діаграма індексу S&P 500 (як показано нижче) будується шляхом складання щомісячної ціни закриття індексу за дванадцять попередніх місяців, а потім ділення загальної суми на 12. Це дає середню ціну для індексу за попередні 12 місяців, який наноситься на графік наприкінці 12-місячного періоду часу. Цей процес повторюється кожного місяця для побудови цієї діаграми.

Відео пояснення, що таке просте ковзне середнє (SMA)

Як використовувати дванадцятимісячну просту діаграму ковзаючого середнього для визначення часу на фондовому ринку

На наведеній нижче діаграмі зображено дванадцятимісячну просту ковзну середню для індексу S&P 500 порівняно з фактичним рівнем торгів індексу S&P 500 (синя лінія) з 1995 року до початку 2018 року. Зелені крапки - це місячні моменти часу, коли 12-місячна проста ковзаюча середня була вище рівня, на якому знаходився індекс S&P 500 за той самий місяць. І навпаки, червоні крапки відображають місяці, коли ця ковзаюча середня була нижчою, коли торгувався індекс S&P 500.

То що це нам говорить? Відповідно до досліджуваної методології визначення часу на фондовому ринку кожна зелена крапка вказує час, коли слід зберігати акції, тоді як кожна червона крапка вказує на період, коли акції повинні бути продані, а інвестори повинні затримати готівку або принаймні полегшити свої запаси.

12-місячна проста ковзна середня діаграма фондового індексу S&P 500

Діаграма 12-місячного простого ковзаючого середнього індексу акцій S&P 500, який відображає показники купівлі та продажу

advisorperspectives.com

Розуміння дванадцятимісячної простої ковзної середньої індексної діаграми S&P 500

Дванадцять місяців простого ковзаючого середнього на індексній діаграмі S&P 500 - це все, що вам потрібно для отримання корисних ринкових термінів купівлі-продажу сигналів. Як видно з діаграми вище, дотримання цього ринкового методу хронометражу дозволило б уникнути двох крутих розпродажів на фондовому ринку, які відбулися з кінця 2000 року на початок 2003 року і знову з пізнішої частини 2007 року до на початку 2009 року. Ці два розпродажі відомі відповідно як "сплеск бульбашок Dot-Com" та "Велика рецесія". Якщо повністю або майже не залишитися на складі під час цих двох крутих ведмежих ринків, це призвело б до значного збереження капіталу для розгортання, коли індикатор часу маркетингу зазеленів і вказував, що настав час утримувати акції. Як бачите, є деякі хибні вказівки на розпродажі,це короткі періоди, коли з’являються червоні крапки. Однак дисциплінований трейдер або інвестор просто повернеться до акцій, як тільки дванадцятимісячна проста ковзна середня індексу S&P 500 знову стане зеленою.

По суті, дотримання цього методу хронометражу не тільки дозволяє відійти в сторону і затримати готівку під час крутих розпродажів, але також допомагає впевнено триматися на акціях і випереджати фондовий ринок у періоди, коли він згуртується і знаходиться в фаза бичачого ринку. Це індикатор назад, тому він не дозволить вам вийти і потрапити в акції точно вгорі або внизу розвороту тренду; однак, як вказує діаграма вище, це насправді не має значення, оскільки багато розпродажів та мітингів тривають багато місяців, а часто і багато років. Цей показник дає достатньо часу на реакцію та користь протягом тривалих періодів часу.

Розподіл індексу S&P 500 за економічним сектором

Індекс S&P 500 - це широкий індекс фондового ринку, який відслідковує приблизно 500 акцій основних компаній США в різних галузях економіки.

dividendmantra.com

Опитування часу на фондовому ринку

Простий довгостроковий сигнал для ринків - 12 місяців S&P 500 SMA

Час на фондовому ринку за графіком SMA Індекс S&P 500

Індекс S&P 500 є одним з найкращих індексів, що використовується для складання графіків SMA на ринку, завдяки широкій представленості американської економіки.

cnbc.com

Запитання та відповіді

Питання: Наскільки надійними були би сигнали на фондовому ринку на щотижневих графіках, де кожен бар представляв би один тиждень?

Відповідь: Проблема створення простої ковзної середньої (SMA) щотижня, а не щомісяця полягає в тому, що ви отримуєте набагато більше шуму від волатильності ринку та потенційно помилкових сигналів купівлі-продажу. Я думаю, щотижневий SMA буде корисним, якщо ви більше трейдинг гойдалок, який потрапляє та виходить з акцій протягом декількох днів або тижнів, але для довгострокового інвестування щомісячний SMA набагато краще відфільтровує волатильність ринку / шум.